KNEU Logo Публікації КНЕУ імені Вадима Гетьмана Publications of KNEU named after Vadym Hetman
Switch to Ukrainian Switch to English
Collection of Scientific Papers "Scientific Notes"

Collection of Scientific Papers "Scientific Notes"

ISSN 2415-8518
Манжос Т В
T Manzhos
Луцишина Ж В
Zh Lutsyshyna

Оптимізація управління запасами підприємства з урахуванням ризику

Анотація: Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу підприємства, за якого функція прибутку досягає максимуму за умови стохастичного попиту.
Побудовано алгоритм знаходження такого оптимального розміру замовлення ресурсу у випадку врахування ризику, спричиненого варіацією майбутнього випадкового прибутку за рівномірно розподіленого попиту.
Abstract: We study the question of optimal lot size that can maximize a profit of the company, if demand is stochastic. The algorithm for search of optimal lot size under the mean-variance framework in a case of uniform distribution of demand was found.
Ключові слова: оптимальний розмір запасу, максимізація прибутку, одноперіодні моделі управління запасами, несхильність до ризику
Key words: оптимальний розмір запасу, максимізація прибутку, одноперіодні моделі управління запасами, несхильність до ризику
УДК: 519.8(075)
UDC: 519.8(075)
To cite paper
In APA style
Manzhos, T., & Lutsyshyna, Z. (2013). . Collection of Scientific Papers "Scientific Notes", 15, 183-187. Available at: http://vz.kneu.ua/archive/2013/15.27
In MON style
Манжос Т.В., Луцишина Ж.В. Оптимізація управління запасами підприємства з урахуванням ризику. Вчені записки. 2013. № 15. С. 183-187. URL: http://vz.kneu.ua/archive/2013/15.27 (дата звернення: 27.04.2025).
With transliteration
Manzhos, T., Lutsyshyna, Z. (2013) Optymizatsiia upravlinnia zapasamy pidpryiemstva z urakhuvanniam ryzyku []. Collection of Scientific Papers "Scientific Notes", no. 15. pp. 183-187. Available at: http://vz.kneu.ua/archive/2013/15.27 [in Ukrainian] (accessed 27 Apr 2025).
# 15 / 2013 # 15 / 2013
Download Paper
1
Views
0
Downloads
0
Cited by

  1. Markowitz H. Portfolio Selection, Efficient Diversification of Investments.[Text] / H. Markowitz — Yale University Press, New Haven, USA, 1959. — 375 p
  2. Chen F. Mean-variance analysis of basic inventory models.[Text] /F. Chen and A. Federgruen, Working Paper, Columbia Business School, New York, USA, 2000.
  3. Choi T. Channel coordination in supply chains with agents having mean-variance objectives. [Text] / T. Choi, D. Li, H. Yan, and C. Chiu // Omega. — 2008. — V. 36, pp. 565—576.
  4. Eeckhoudt L. The risk averse (and prudent) newsboy. [Text] / L. Eeckhoudt, C. Gollier, and H. Schlesinger // Management Science. — 1995. — V.4, pp. 786—794.
  5. Lau H. The newsboy problem under alternative optimization objectives. [Text] / H. Lau // Journal of the Operational Research Society. — 1980. — V. 31, pp. 525—535.
  6. Wang C. The loss-averse newsvendor problem. [Text] / C. Wang, S. Webster // Omega. — 2009. — V. 93, pp. 105.
  7. Wu J. A Note on Mean-variance Analysis of the Newsvendor Model. [Online resource] / J. Wu, J. Li, S. Wang and T.C.E Cheng // http://ebookbrowse.com/a-note-on-mean-varianceanalysis-of-the-newsvendor-model-final-pdf-d92441516
  8. Gallego G. The distribution free newsboy problem: review and extensions. [Теxt] / G. Gallego, I. Moon // Journal of Operational Research Society. — 1993. — V. 44. — pp. 825—834.
  9. http://www.wolfram.com/mathematica/ [Електронний ресурс].
  10. Taha H. A. Operations Research — An Introduction (7th ed). [Text] / H.A. Taha. — Prentice Hall, Inc., New Jersey, 2003.