Анотація: Безперечно, валютний, як найбільший фінансовий ринок, є відкритою динамічною системою, схильною до впливу різноманітних факторів, таких як полі-тична та економічна кон’юнктура, глобальні шоки тощо. Водночас, потрясіння валю-тного ринку впливають на фінансовий та реальний сектори економіки, обумовлю-ючи пріоритетну важливість забезпечення стабільного валютного курсу та ефективного управління валютними ризиками, яке, перш за все, вимагає їхньої ко-ректної кількісної оцінки. Однак, традиційний спосіб вимірювання ризиків, що спира-ється на арсенал статистичних показників волатильності та варіації, часто демон-струють зміщені, і що найбільш загрозливо, занижені оцінки фінансових або економічних ризиків з огляду іншої природи статистичних рядів та наявності шуму. Відповідно, дана робота присвячена пошуку альтернативних методів оцінки валют-них ризиків шляхом застосування інструментів теорії хаосу та нелінійних динамічних систем, а саме експонент Ляпунова, які дозволяють ідентифікувати ознаки хаосу або випадкового блукання у динаміці фінансових статистичних рядах. З огляду високого рівня торговельної вiдкритості, окрім динаміки гривні, також було досліджено курси валют основних імпортерів вітчизняної продукції, шоки яких можуть бути запозичені різноманітними трансмісійними каналами. Розрахунок експонент Ляпунова здійсню-вався за методологією, запропонованої Sandubete та Escot (2021). Таким чином, дане дослідження, доповнює існуючий масив праць у двох аспектах: по-перше, шляхом аналізу можливості використання індикаторів виявлення ознак хаосу як по-казників кількісної оцінки валютних ризиків, по-друге, тестування гіпотези існування хаотичної динаміки у фінансових статистичних рядах, яке, як правило, не підтвер-джується емпірично, втілюючись у парадоксі виявлення хаосу. В результаті викона-них розрахунків, продемонстровано, що медіанні значення експонент та власне їх кількість, тісно корелюють із стандартним відхиленням, вказуючи на зростання во-латильності, а значить і ризиків, із наближеннями валютного ринку до хаосу і збіль-шенням рівня його складності. Як наслідок, індикатори розрізнення хаосу та випад-кового блукання, на нашу думку, можна вважати показниками кількісної оцінки валютних ризиків, які спільно із традиційними статистичними показниками можуть достовірніше оцінити ризики. Крім того, дане дослідження вкотре підтверджує існу-вання парадоксу виявлення хаосу у фінансових статистичних рядах.